金融論特論2B

科目名
Course Title
授業コード 単位数 配当年次 開講期間
Term
科目分類 ナンバリング
コード
曜日
コマ
教室 担当教員氏名
Instructor
金融論特論2B
Advanced Study of Monetary Economics 2B
P420500001 2 1 後期授業 専門科目 EEECO5225-J1 月4,火4 中百舌鳥教室(仮) 立花 実

オフィスアワー

火・金の昼休み

授業目標

金融の分野でも特に貨幣経済学やファイナンスの分野では、実証分析のためのツールとして時系列分析がよく用いられる。本講義ではこの時系列分析に関する知識を習得し、修士論文に使えるようになるレベルまで到達することを目標とする。

具体的には以下の能力を身につけることを達成目標とする。
1. 1変量時系列モデルである移動平均モデル(MAモデル)および自己回帰モデル(ARモデル)について、それらの性質、推定方法、モデル選択、予測などを十分に理解し説明できる。
2. 多変量自己回帰モデル(VARモデル)について、推定方法、分析ツール(グレンジャー因果性、インパルス応答関数、分散分解)、誘導形VARと構造形VARの関係、識別方法などを十分に理解し説明できる。
3. 単位根過程について、それらの概念、検定方法などを十分に理解し説明できる。
4. 共和分関係について、それらの概念、推定方法、検定方法などを十分に理解し説明できる。
5. GARCHモデルについて、それらの性質や推定方法などを十分に理解し説明できる。

教科書

沖本竜義『経済・ファイナンスデータの計量時系列分析』朝倉書店

関連科目

計量経済学特論

授業時間外の学習(準備学習等について)

予習としては、テキストの該当箇所を通読し概要をつかんでおくこと。復習としては、講義でとったノートをおさらいし、テキストの該当箇所を精読し、これらの内容について分からない箇所がないようにすること。

授業の概要

(1)時系列分析の基礎概念(2)ARMA過程(3)予測(4)VARモデル(5)単位根過程(6)共和分関係(7)GARCHモデル

授業計画

第1回 時系列分析の基礎概念:弱定常性、強定常、iid系列、ホワイトノイズ、自己相関 準備学習等 沖本 1
第2回 ARMA過程(1):ARMA過程の性質 準備学習等 沖本 2.1
第3回 ARMA過程(2):ARMA過程の定常性、反転可能性、推定 準備学習等 沖本 2.2, 2.3
第4回 ARMA過程(3):ARMA過程のモデル選択
確認テスト(1)
準備学習等 沖本 2.4
第5回 予測:ARMA過程の予測、区間予測 準備学習等 沖本 3
第6回 VARモデル(1):弱定常ベクトル、VAR過程の定常性、グレンジャー因果性、インパルス応答関数 準備学習等 沖本 4.1~4.4
第7回 VARモデル(2):インパルス応答関数、分散分解 準備学習等 沖本 4.4, 4.5
第8回 ARモデル(3):構造VARモデル
確認テスト(2)
準備学習等 沖本 4.6
第9回 単位根過程:単位根過程の性質、検定 準備学習等 沖本 5
第10回 見せかけの回帰と共和分:Granger表現定理、共和分関係の推定、検定 準備学習等 沖本 6
第11回 GARCHモデル:ARCHモデル、GARCHモデル 準備学習等 沖本 7
第12回 確認テスト(3) 準備学習等
第13回 PC演習 準備学習等

成績評価

授業目標(達成目標)の1~5の達成度で成績評価を行う。

C(合格)となるためには1~5の全ての項目で基本的な問題が途中経過も含めて正しく解けることが必要である。

成績を評価する手段として3回実施する確認テストの成績を用いる。平均60点以上を合格とする。

備考(実務経験の活用を含む)

履修希望者は金融論特論2Bを金融論特論2Aよりも先に履修すること。また、計量経済学特論も履修済みあるいは履修中であること。