金融論特論2A

科目名
Course Title
授業コード 単位数 配当年次 開講期間
Term
科目分類 ナンバリング
コード
曜日
コマ
教室 担当教員氏名
Instructor
金融論特論2A
Advanced Studies in Monetary Economics 2A
P420490001 2 1 前期授業 専門科目 EEECO5224-J1 月4 中百舌鳥教室(仮) 立花 実

オフィスアワー

火・金の昼休み

授業目標

金融の分野でも特に貨幣経済学やファイナンスの分野では、実証分析のためのツールとして時系列分析がよく用いられる。本講義では、金融論特論2Bで取り扱った時系列モデルをさらに発展させた手法を学習し、この分野におけるより高度な知識を習得する。

具体的には以下の能力を身につけることを達成目標とする。
1. 多変量GARCHモデルを十分に理解し説明できる。
2. 状態変化を伴うモデルを十分に理解し説明できる。
3. ベイズ手法に関する基礎知識および時系列分析への応用を十分に理解し説明できる。
4. コピュラ理論に関する基礎知識および時系列分析への応用を十分に理解し説明できる。

教科書

沖本竜義『経済・ファイナンスデータの計量時系列分析』朝倉書店
Edward Greenberg "Introduction to Bayesian Econometrics" Cambridge University Press
Roger B. Nelsen "An Introduction to Copulas" Springer

関連科目

金融論特論2B、計量経済学特論

授業時間外の学習(準備学習等について)

予習としては、テキストの該当箇所を通読し概要をつかんでおくこと。復習としては、講義でとったノートをおさらいし、テキストの該当箇所を精読し、これらの内容について分からない箇所がないようにすること。

授業の概要

・金融論特論2Bの続き
(1)多変量GARCHモデル(2)状態変化を伴うモデル

・ベイジアン計量経済学
(1) Fundamentals of Bayesian Inference
(2) Simulation
(3) Applications

・コピュラ理論

授業計画

第1回 多変量GARCHモデル 準備学習等 沖本 7.4~7.5
第2回 状態変化を伴うモデル(1):閾値モデル、平滑推移モデル 準備学習等 沖本 8.1~8.2
第3回 状態変化を伴うモデル(2):マルコフ転換モデル
確認テストと解説、これまでの授業のまとめ
準備学習等 沖本 8.3
第4回 Fundamentals of Bayesian Inference (1): Basic Concepts of Probability and Inference 準備学習等 Greenberg Chap.2
第5回 Fundamentals of Bayesian Inference (2): Posterior Distributions and Inference 準備学習等 Greenberg Chap.3
第6回 Fundamentals of Bayesian Inference (3): Prior Distributions
確認テストと解説、これまでの授業のまとめ
準備学習等 Greenberg Chap.4
第7回 Simulation (1): Classical Simulation 準備学習等 Greenberg Chap.5
第8回 Simulation (2): Basics of Markov Chains 準備学習等 Greenberg Chap.6
第9回 Simulation (3): Simulation by MCMC Methods
確認テストと解説、これまでの授業のまとめ
準備学習等 Greenberg Chap.7
第10回 Applications (1): Linear Regression 準備学習等 Greenberg Chap.8.1
第11回 Applications (2): Autoregressive Models 準備学習等 Greenberg Chap.11.1
第12回 Applications (3): Regime-Switching Models 準備学習等 Greenberg Chap.11.2
第13回 Applications (4): Time-Varying Parameters 準備学習等 Greenberg Chap.11.3
第14回 Applications (5): Time-Varying Variances
確認テストと解説、これまでの授業のまとめ
準備学習等 Greenberg Chap.11.5
第15回 Copulas: Definitions and Basic Properties 準備学習等 Nelsen Chap.2

成績評価

授業目標(達成目標)の1~4の達成度で成績評価を行う。

C(合格)となるためには1~4の全ての項目で基本的な問題が途中経過も含めて正しく解けることが必要である。

成績を評価する手段として、4回実施する確認テストの成績を用いる。平均60点以上を合格とする。

備考(実務経験の活用を含む)

履修希望者は金融論特論2Bの方を金融論特論2Aよりも先に履修すること。また、計量経済学特論も履修済みあるいは履修中であること。