マクロ経済学特論2A

科目名
Course Title
授業コード 単位数 配当年次 開講期間
Term
科目分類 ナンバリング
コード
曜日
コマ
教室 担当教員氏名
Instructor
マクロ経済学特論2A
Advanced Studies in Macroeconomics 2A
P420120001 2 1 後期前半 専門科目 EEECO5212-J1 月2,月3 B1-7 郭 進

授業目標

大学院レベルのマクロ経済学において標準的な理論モデルと見なされている動学的確率的一 般均衡モデル(Dynamic Stochastic General Equilibrium Model)について解説す るとともに、実習を通じてその分析方法を習得する。

教科書

レジュメを配布する。

参考書

Recursive Macroeconomic Theory 2012 Lars Ljungqvist and Thomas J. Sargent Cambridge, MIT Press; Third ed.
Structural Macroeconometrics 2007 D. N. DeJong and C. Dave, Princeton University press.
現代マクロ経済学講義:動学的一般均衡モデル入門 2007 加藤涼 東洋経済

授業時間外の学習(準備学習等について)

現代マクロ経済学では、標準的な解析・行列などの数学の知識が必要になるため、受講に先立って復習されることが望まれる。また、マクロ経済分析において、コンピュータを用いた分析が必須である。この授業ではマスワークス社のMatlabを用いるため、受講者が各自で予習することを前提とする。

授業の概要

現代経済学は、確率動学一般均衡モデル(DSGEモデル)と呼ばれるモデルを共通のベースとしてマクロ経済の分析や政策効果の検証が行われている。この授業では、DSGEモデルの中でもコアとなる「リアルビジネスサイクルモデル」と「ニューケインジアンモデル」を理解し、コンピューターを用いた数値分析方法を学ぶ。 また、講義とは別に、MATLAB を用いたコンピューター実習を実施する予定である。

授業計画

第1回 Introduction of DSGE model 準備学習等
第2回 動学モデルの基礎的概念:時間構造・期待形成 準備学習等
第3回 動学モデルの解法:動的計画法 準備学習等
第4回 Euler equationの検証(1) 準備学習等
第5回 Euler equationの検証(2) 準備学習等
第6回 Value functionの数値計算(1) 準備学習等
第7回 Value functionの数値計算(2) 準備学習等
第8回 リアルビジネスサイクルモデル: 対数線形化による解法 準備学習等
第9回 リアルビジネスサイクルモデル: シミュレーションによる分析 準備学習等
第10回 ニューケインジアンモデル: 対数線形化による解法 準備学習等
第11回 ニューケインジアンモデル: シミュレーションによる分析 準備学習等
第12回 DSGEモデル(1):対数線形化による解法 準備学習等
第13回 DSGEモデル(2): シミュレーションによる分析 準備学習等
第14回 DSGEモデル(3):Bayesian estimation form 準備学習等
第15回 DSGEモデル(4):DSGE-VAR 準備学習等

成績評価

期末試験の成績による

備考(実務経験の活用を含む)

一回目の授業は対面式で実施すること。履修者は一回目の授業に必ず出席するようにしてください。

二回目からの授業は受講者の人数などの状況に応じて、対面式かオンライン式かを決める。

大学教養課程レベルの線形数学・解析学の知識を前提とする。