マクロ経済学特論1B

科目名
Course Title
授業コード 単位数 配当年次 開講期間
Term
科目分類 ナンバリング
コード
曜日
コマ
教室 担当教員氏名
Instructor
マクロ経済学特論1B
Advanced Studies in Macroeconomics 1B
P420110001 2 1 後期授業 専門科目 EEECO5211-J1 月1 中百舌鳥教室(仮) 佐藤 健治

オフィスアワー

月曜 12:20−12:50
火曜 12:20−12:50

授業目標

カルマンフィルタの理論的基礎を習得し,経済・ファイナンスデータの分析に活用することができる。

・カルマンフィルタの導出
・カルマンフィルタの応用

教科書

•森平爽一郎『経済・ファイナンスのための カルマンフィルター入門』朝倉書店

関連科目

マクロ経済学特論1A,金融特論

授業の概要

授業は指定教科書を輪読する形式で進める。各受講生が担当範囲を丁寧に読み込み,数式展開を含めて他の受講生に説明することが求められる。担当でない学生は漫然と発表を聞くのではなく,発表と質疑を通して自身の理解を補う。
理論の学習と並行して,シミュレーションデータ,実データへの適用方法も合わせて学習し,自身の研究に活かせるだけの確固たる知識と技術を習得する。

授業計画

輪読形式で進めるので,授業計画は進捗状況に応じて調整される。

目次
第1部 カルマンフィルターの理論(カルマンフィルターとは、何ができるのか?;状態空間モデルとカルマンフィルターの概観;逐次推定の考え方;カルマンフィルター公式の意味と数値実験 ほか)
第2部 カルマンフィルターの応用(応用上の問題点と解決法;経済分析への応用;ファクター・モデル;債券と金利期間構造分析 ほか)

成績評価

毎週の発表,質疑への取り組みを評価する。必要に応じて小テストを実施する。

備考(実務経験の活用を含む)

初回授業は同期型オンライン授業です。その後は,対面で実施することを検討していますが,大学からの要請によりオンライン授業となる場合があります。